Calculez l'écart-type annualisé des rendements quotidiens, comparez au benchmark et identifiez les positions qui amplifient le risque.
La volatilité annualisée mesure l'amplitude des fluctuations quotidiennes de votre portefeuille, exprimée en écart-type. Plus elle est élevée, plus les variations de valeur peuvent être importantes — à la hausse comme à la baisse. Elle ne prédit pas la direction, seulement l'intensité des mouvements. C'est aussi la base des ratios Sharpe et Sortino.
Exemple concret
Une volatilité de 20 % signifie que votre portefeuille peut s'écarter de ±20 % autour de son rendement moyen sur un an. Le S&P 500 oscille typiquement entre 15 % et 20 %. Un portefeuille concentré sur des small-caps peut facilement dépasser 35–40 %.
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Volatilité annualisée — Expert requis
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