Mesurez la sensibilité de votre portefeuille au marché via une régression linéaire sur les rendements hebdomadaires.
Le bêta (β) mesure la sensibilité de votre portefeuille aux mouvements du marché. Un bêta de 1,0 signifie que votre portefeuille suit l'indice de référence à l'identique. Au-dessus de 1, il amplifie les hausses comme les baisses. En dessous de 1, il est plus défensif. Il complète la volatilité en mesurant non pas les fluctuations brutes, mais le risque systémique lié au marché.
Exemple concret
Si votre bêta est 1,3 et que le S&P 500 recule de 10 %, votre portefeuille devrait perdre environ 13 %. À l'inverse, si l'indice monte de 10 %, vous gagnez ~13 %. Un bêta de 0,7 vous aurait protégé avec une baisse limitée à seulement 7 %.
Action
Poids (%)
Benchmark
Période d'analyse
Régression sur les rendements hebdomadaires (~52 observations)
Calcul Beta — Expert requis
La régression sur données historiques FMP est réservée aux abonnés.
Se connecter →Outil d'analyse quantitative — ne constitue pas un conseil en investissement. Le beta passé ne préjuge pas du beta futur.